国泰中证全指证券公司ETF联接C (012363): 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(国泰中证全指证券公司ETF联接C)基金产品资料概要更新
原标题:国泰中证全指证券公司ETF联接C : 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(国泰中证全指证券公司ETF联接C)基金产品资料概要更新
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金（国泰中证全指证券公司ETF联接C） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年11月8日 送出日期：2024年11月11日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 国泰中证全指证券公司基金简称 基金代码 012362 ETF联接 国泰中证全指证券公司下属基金简称 下属基金代码 012363 ETF联接 C 中国建设银行股份有限 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 公司 基金合同生效日 2021-05-19 基金类型 基金中基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2021-05-19 基金经理的日期 基金经理 艾小军 证券从业日期 2001-05-01 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2亿 元，基金合同自动终止，且不可以通过召开基金份额持有人大会延续基 金合同期限。 其他 《基金合同》生效满三年后基金继续存续的，连续 20个工作日出现基 金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形 的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50个工作日出现前 述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书 “第九部分 基金的投资”。 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪 投资目标 误差的最小化。 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、投资范围
创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、
数据截止日期：2024-09-30 3.20% 其他资产 6.02% 银行存款和结算 备付金合计 90.78% 基金投资(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
收费方式/年费率 费用类别 收取方 或金额（元） 管理费 0.50% 基金管理人、销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 销售服务费 0.30% 销售机构 审计费用 45,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊
注：1、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。
2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
3、上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.95%注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的有关数据为基准测算。
本基金面临的主要风险有系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运作管理风险、法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、实施侧袋机制对投入资产的人的影响、本基金特定风险及其他风险等。
本基金为 ETF联接基金，主要投资于目标 ETF，因此目标 ETF面临的风险（例如目标ETF的管理风险、操作风险、基金份额证券交易市场交易价格折溢价的风险和技术风险等风险）可能直接或间接成为本基金的风险。
本基金为目标ETF的联接基金，但不能够确保本基金的表现与目标ETF的表现完全一致，产生差异的原因包括以下几个方面：
（1）投资对象和投资范围的不同，会导致两只基金的业绩有差异； （2）投资管理方式的不同，如在指数化投资过程中，不同的管理方式会导致跟踪指数的水平、技术方法、买入卖出的时机选择等的不同，会导致两只基金的业绩有差异； （3）基金规模、投资所需成本、各种费用与税收的不同，会导致两只基金的业绩有差异。
由于两只基金的投资对象和投资范围不同，投资管理方法不一样，基金规模也可能不同，所以，本基金的投资所需成本、各种费用及税收可能不同于目标 ETF；
（4）现金比例及现金管理方式的不同，会导致两只基金的业绩有差异。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。而目标 ETF则没有这项规定。
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种各样的因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生明显的变化，产生风险。
的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于种种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就以上事项表决未通过的，本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等情形。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能会引起指数表现与相关市场表现存在一定的差异，影响投资收益。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的跟踪误差控制未达约定目标：
（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生明显的变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（3）成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能会引起基金收益率偏离标的指数收益率，由此产生跟踪偏离度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时作出调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术方法、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生一定的影响，进而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金的跟踪误差控制未达约定目标，本基金净值表现与指数价格趋势有几率发生较大偏离。
（1）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时作出调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（2）本基金为 ETF联接基金，主要投资于目标 ETF，因此目标 ETF在成份股停牌可能面临的风险（例如目标 ETF基金份额证券交易市场交易价格折溢价的风险、跟踪误差加大的风险、投资者无法赎回全部或部分 ETF份额的风险等）可能直接或间接成为本基金的风险。
5、本基金可投资资产支持证券，主要存在以下风险：1）特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险；2）资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险；3）管理人违约违规风险、托管人违约违规风险、专项计划账户管理风险、资产服务机构违规风险等与专项计划管理相关的风险；4）政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。
6、本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂，不适当的估值可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，假如没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资人带来损失。
7、《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2亿元，基金合同自动终止，且不可以通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效满三年后基金继续存续的，连续 50个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
本基金在法律和法规允许的前提下可进行融资业务，存在投资风险、合规风险和其他风险。
（1）投资风险，指基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判失误等导致基金资产损失的风险；
（2）合规风险，指由于违反相关监督管理法规，从而受到监管部门处罚的风险，最重要的包含业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超过监管部门规定阀值等； （3）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、业务规则调整、信息技术异常运行等风险。
（1）流动性风险，指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回对价的风险；
（2）信用风险，指证券出借对手方可能没办法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；
（3）市场风险，指证券出借后可能面临出借期间没办法及时处置证券的市场风险； （4）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术异常运行等风险。
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决，如经友好协商未能解决的，则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁，仲裁机构见《基金合同》。
基金产品资料概要信息出现重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，别的信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的真实的情况有几率存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
以下资料详见基金管理人网站 或咨询客服电线、基金合同、托管协议、招募说明书及更新